Otimização de Carteiras de Investimento
integrando Teoria de Markowitz, Análise Estatística e Método Simplex
Palavras-chave:
Teoria de Markowitz, Método Simplex, Análise estatística, Mercado de ações, Programação linear e Carteiras de investimento.Resumo
Este artigo descreve a construção de uma carteira de investimentos diversificada e eficiente no contexto do mercado de ações. Inicialmente, explora-se a importância da teoria de Markowitz e conceitos estatísticos, como variância, desvio padrão, covariância e correlação, na formação de estratégias de investimento. Em seguida, a metodologia proposta é empregada na composição de uma carteira equilibrada, considerando a seleção de ações de diferentes setores, avaliação das correlações entre os ativos e otimização dos pesos de cada ativo na carteira. Utilizando técnicas de programação linear e o método Simplex, busca-se maximizar o retorno esperado da carteira, levando em conta restrições de risco. Os resultados demonstram a eficácia da abordagem proposta na obtenção de retornos significativos com um nível aceitável de risco, ilustrando a importância da diversificação e do uso de ferramentas estatísticas e matemáticas na tomada de decisões de investimento no mercado de ações.
